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量化分析
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【行情复盘】
上周沪铝盘面低开高走,整体呈现出震荡反弹的态势,波动重心有所上移。主力2206合约周五收盘在20305元/吨,周涨幅1.47%。
【重要资讯】
供给方面,目前国内一季度的复产以及新投产产能在逐步放量,市场供给有所增加。但是疫情的影响体现在流通环节,上下游销售及采购均受到一定影响。预计未来供应还将维持增长态势。需求方面,下游加工企业受疫情影响开工率维持低位,但环比有小幅上涨。节后疫情形势仍不乐观,市场情绪较差,但采购明显增加,市场交投情绪有所好转。
出口方面,由于沪铝比值较低,相对利好。不仅铝加工材出口增加,原铝出口都显著增长。库存方面,SMM统计国内电解铝社会库存100.3万吨,较上周四库存环比下降3万吨,而同比去年同期下降5.8万吨。社会库存再度转为去化。
整体上看,目前国内供给端复产以及新增产能持续放量,原铝产量进一步增加。需求方面,目前疫情影响下鼓励复工逐渐增多,市场情绪也有所企稳,但消费真正复苏还需时间。库存方面,社会库存小幅下降对铝价存在一定支撑。目前沪铝盘面有企稳反弹的迹象,建议低位多单谨慎续持,维持逢低分批建多的操作思路。需关注地缘政治问题以及疫情的最新发展。06合约上方压力位23000,下方支撑位19000。期权方面深度虚值的卖权继续持有。
看涨思路的策略及风险控制
铝期货2206合约5月5日至5月16日量化评估看涨策略3分钟走势
【交易策略】
上涨趋势接近形成。价格在20335以上,可以择机买入,交易盈亏比对多头有利。
谨慎做空。
期货知识普及:
铝期货在中国证监会监管的上海期货交易所上市交易(目前国内上市交易的期货、期权品种共有91个)。
铝期货期货报价单位:元/吨,最小交易单位:5吨,需保证金13000元左右。
交易时间:上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,晚上21:00-02:00
最小波动价为5元,最小波动盈亏25元,交易手续费最低3-9元。
【END】