期货平空和平多是什么意思

　　【微变化，不改大趋势;伪调整，难掩真牛市】今天市场出现几处微弱变化：

　　1，两阳之后，沪深都走出了个小的不能再小的阴线。

　　2，连续两日缩量后，成交量微弱放大。

　　3，北上果然流出。13天来首次流出，也是一月以来首次北上南下同时流出!

　　一般而言，连续上涨后，第一次回调放量，如果一阴吃数阳，则即便放量也不怕，一般是强力洗盘。但如如果是小阴放量，这意味着高位滞涨剧烈换手，一般下跌具有持续性(但一般后面是缩量阴线)。

　　反之，如果是缩量下跌，意味着市场惜售心态严重，一般会因为缺乏抛压而很快反弹，但一般也是弱反弹，反弹之后还会有更大下跌引发放量——这次就是恐慌盘了，你不是高位惜售吗，那我就让低位恐慌卖出!

　　这样,一个技术性的abc下跌浪就完成了，新的一轮反弹或波段上涨就要开始了……

　　但如果在强势市场，就不机械套用这个规律。对于今天的放量下跌，跟更需要注意到一下几个数据。相对上上面几个数据，这几个数据变化要更剧烈得多!

　　1，今天仅跌了一个点，且沪深创都是个股涨多跌少，但网民看空比例却陡然从昨天的27%猛增到43%再创近期涨幅记录!一小阴改三观，好!

　　2，同样剧烈的是机构期单!今天中信以外的机构，居然在股指期货上平空7800多手!而且是逆势平空!

　　中信虽加空200多手，但首先是顺势加空，而且量小，早已消化;其次，在50方面还是逆势平空。

　　也就是机构普遍看多,至少是对50为主的低估值大盘股!

　　这与普通投资者急剧转空形成鲜明对比!

　　3，另外，还有个趋势没变，就是继昨天创下13元的日最低平均成交股价后，今天继续继续跌到了12.3元!

　　加上今天的各路机构继续平空50，而今天虽然大中单都是流出，但上证中单却再次流入!

　　因为，未来低价，低估值大盘股，上证依然是主攻方向!

　　结合个股普涨而看空激增，以及机构集体看多，今天的放量下跌，其实已经很明白——主要是股民恐高和悲观导致!而大多数股民看空，个股却涨多跌少这还不明白吗?

　　所以基本判断：明天利用大家看空，再砸一波，估计还是3635-55之间然后就完成这次回抽，再次震荡向上!

　　向上，向上，向上突破!

　　2022/4/14商品期货程序化交易记录。

　　持仓29个品种, 15多14空。

　　苯乙烯平多。

　　棕榈油平空，开多。

　　2022/1/26 商品期货程序化交易记录。

　　持仓35个品种，31多4空。

　　豆粕平空，开多。

　　白糖平多。

　　很多人都没有注意到，盘面已经连续给出同样的信号，只需要做一个简单的改变，能够提高24%的胜率!

　　三大指数皆红，上涨个股只有半数，又是赚了指数不赚钱，其实，很多人都没有注意到，盘面已经连续给出同样的信号。

　　中信平空2257手，累计净空单再次跌破3万手。

　　在三大品种IF、IH、IC上分别平空1509手、63手和685手，这已经是其连续在IF上大举平空，平空力度远超IH和IC，反映到盘面就是，今天沪深300指数再次大涨1.54%，沪深300成分个股上涨比为62%，远高于全A的50%，(62-50)/50 *100% = 24%，只需要做一个简单的改变，把票池范围由全A缩小到沪深300成分，就能够提高24%的胜率!

　　收盘后，IF本期合约净空只剩了68手，IH本期合约为净多单186手，大盘上涨的时候银行主动休整，盘面以一种健康的方式轮转，上档没有压力。

　　而且，今天的主力资金净流出40亿，这样的情况大约可以理解为，主力资金在市场里净买入80~120亿左右，机构一边在股指期货上平空，一边拿真金实银在市场里面买入股票，对于后市比较看好。

　　北向净买32.81亿，二十大活跃股净出3.81亿，32.81+3.81=36.62亿的资金都流向了其他地方，调仓换股非常坚决。二十大活跃股内也有取舍，今天白酒领涨，趁机卖出茅台，早盘电源设备领跌，逢低大举买入。

　　今天到期的逆回购只有20亿，央行新发行800亿，实际净投放780亿，资金成本回落至2.313%。之前大A调整的主要原因，一个是流动性偏紧，一个是美股从高处破位大跌。现在，转为释放流动性，美股开始反弹，大A也连涨两天。

　　最具考验的还是本周接下来的三个交易日，分别有1800亿、1000亿、1000亿，合计3800亿逆回购到期，央行如何操作，会直接影响市场走势。对于这一点，也不要过于担心，机构的消息比大众灵通得多，他们这个时候的操作，看不出紧张的模样。

　　综上所述：央行转为释放流动性，资金成本持续回落，大盘连涨两天，机构平空力度有所加码，并且拿真金实银在二级市场吃入筹码，北向连买三天，仍然找不到任何看空的理由。

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　　2022/3/22 商品期货程序化交易记录。

　　持仓31个品种, 16多15空。

　　棉花平空。

　　【三处微妙背离，短线上涨无疑!】

　　1，今天个股普跌，指数也下跌不少，但跌停只有18个，最多时也只有29个，这基本就是平时小阴小阳、涨跌股基本相当当、时的跌停数据。

　　这起码说明，明天基本无惯性下跌空间，同时也显示短线下跌动能基本耗尽。

　　2，资金流向，大单超大单大量卖出，但最敏感的中单则连续第二天净买入!而且是逆势净买入(两日大盘皆阴)。

　　之前反复说过，中单(最真实的主力机构买卖)连续两日买入，短线上涨概率超过85%!

　　3，股指期货，中信逆势平空;而网民看空比例却比昨天进一步增加(从31到33%)。也就是连续两日增加。

　　之前说过，看空者第一日增加，有啥还反而有利于次日砸盘，但连续两日增加，则反而会确立底部!因为第二天看空者大多数已无力做空(该卖的第一天已经卖了)!

　　此外，当然今天的下跌也再一次验证了一个规律：上涨股数连续两日下跌，则上涨股数往往在第三日迎来断崖暴跌!

　　所以基本判断，周三个多数指数都会涨。虽然由于周二下跌较多和成交量不足，很难在两日内彻底收复周二跌幅(盘中有个可能，但收盘难，但下周一前收复基本没问题。

　　另外，央行最近维持每日百亿投放，导致日净回笼数百亿，已经将节前两周7000多亿的净投放收回近半，这是近期量能不足和市场下跌的原因之一。

　　但这不代表货币政策转向，相反，我相信：适当回收流动性，恰恰是为了更大规模的宽松手段——降准进行铺垫!

　　信不信由你，降准的时间很可能将比预计的12月要提前不少!

　　盘后数据比较激烈

　　中信平空2065手，数据方向的记忆中，单日平空超过2K的操作比较少见，如果简单拿盘面涨幅与平空量作比较，那么明天还有继续上涨的空间。三大品种IF、IH、IC分别平空316手、195手和1554手，平得最多的是IC，但涨得最好的却是IF，全A上涨占比为46.59%，沪深300的这一数据为52%。

　　今天的情况有些特殊，因为蚂蚁明天上市，这里的风险基本释放完毕，所以机构此时平空，很有可能是之前防范蚂蚁上市而加的空，毕竟中信手持超过2万手净空单跑了三个多月，即使每个月往后移仓也要花费很大的成本，所以一旦风险得到释放，就把对应的空单平掉，起码逻辑说得过去。

　　大盘上涨，成交量温和放大，是个不错的信号，更多筹码在低位完成换手，行情才能走得更好。资金从银行、保险中流出，再流入其他一些前期调整较为充分的板块，一方面通过银保来压指数可以吃到更多便宜筹码，另一方面也显示出当前的资金面仍然不宽裕，资金切换较快。

　　数据一直到这里都还不错，再往下看有些不太妙。

　　逆回购的年化已飙到4.2%，晚上再查资金成本仍在高位徘徊，1层继昨天净投放300亿后，今天又投400亿，一直在调控，见效有点慢。

　　关键时候北向还是靠不住，早上一直在卖出，下午指数强势拉涨，才极不情愿买了些，截至收盘净买入1.87亿，勉勉强强终结“八连卖”。可以确定，这几天的反弹，并没有得到北向的认可。北向的担心并不多余，大A收盘后，港股、欧股都在跌，写此文时美股道指期货已下跌1.72%，没有一天让人省心的!

　　综上所述，无论是中信净空单、资金成本，还是美股期货的数据全都比较激烈，数据方向希望大A越来越好，但此刻也必须保持谨慎。

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　　多空通道系统，测试文华商品指数日线交易28年，突破上轨平空做多，跌破下轨平多做空，非多即空永远持仓。程序非常简单，没有止盈和止损，也不做任何信号过滤，胜率43.97%，盈亏比5.08，资金曲线不断走高。

　　虽然文华指数不能交易，但文华商品指数包括了所有的商品期货品种，所以测试表明，多空通道系统非常适合绝大多数的商品期货日线交易。对于多品种交易，也许可以通过分析文华商品指数出多空信号，下单所有商品期货的方式来操作。通过对国内所有商品期货66个品种的组合测试也表明，除去手续费和滑点损耗，资金曲线在过去28年也的确是不断震荡走高的。

　　当然，我不会去交易所有品种，我尝试建立的商品期货长线交易系统，选择最活跃最具有代表性的25个期货品种，基于多空通道系统作为核心，适当加入了止盈止损的考量和相对高低点过滤，系统将进行6个月测试到年底。

　　分享一个文华V8期货量化交易模型策略，图中向上箭头是平空单开多单。向下箭头是平多单开空单。小时线与日线量化交易模型图，有兴趣可以交流一下。

　　【超额上涨并未离谱，百点调整按旧谱弹奏?】百点调整按照周末写的最初剧本，本周先创业板涨百点，把主创点差缩小到400点，然后主板再度走强，突破3629前高在3650附近完成本次短顶，然后展开一波预计百点左右的调整，为决战3700和突破3731前高做最后的蓄势。

　　现在的问题是：

　　1，周一只用了大半年天创业板就完成百点暴涨和主创点差缩到400点的任务。那么后面创业板本轮反弹经结束了吗?

　　2，周二上证就完成了突破3629和冲3650的任务，且到了3670多，为何会如此强?这意味市场趋势比预想更强，还是原定百点调整会更变本加厉?

　　3，年内突破3731和冲上3800-3850的既定目标是否需要调整?

　　第三个问题，上一个帖子已经回答。现在先回答第二个：

　　其实今天超额上涨的唯一主要原因，就是之前看好的板块除了消费，其他如银行，保险，券商，钢铁，煤炭，燃气，石化，医药……全线启动，虽然每个板块都没有超过预期，但板块全线上涨却超过预期。

　　所以指数上涨不影响我们的具体个股操作，因为后者还是按照预定计划涨到了目标。只不过节奏快了些。

　　那么全都到了，是否意味着短顶真的到了?

　　除了这个数据，再看其他几个：

　　今天再度大涨，成交反而继续少了200多亿，成交股却增加27亿，每股成交均价降到13元的本月新低(考虑到股价上涨，其实更低)，须知，7月28日探最3312点时，成交均价都有14.5!，8月10日达到16,4的高峰，此后一路走低，同时伴随沪创指数的迅速背离!所以资金继续注入低价，低估值股，高位、高估值股继续被抛弃。

　　指数上，中证500涨1.95%，超过上证50的1.15%，但前者个股上涨率73%却低于后者的80%，也显示上证50更加稳健(500更多受大宗商品上涨影响)。

　　股指期货上，中信平空700手，其中500、50本期净空单都只剩2千多手，短期做空压力不大，但其他机构则逆向加空900多手，在50,300,500方面和中信老大哥完全相反。

　　这应该意味着暂时不会发生集体砸盘的惨剧，再结合前面的板块情况，要继续大幅上攻也不可能。

　　此外，北向净买入61亿，连续净买入12天，创A股历史记录，中线继续实锤!

　　昨天判断今天可能流出，结果流入，也是今天多涨20几点的直接原因之一。但对于要发生的事情，我的预感一般很强。就像预感到到大跌或大涨，充其提前或晚一天实现。考虑到人民币对美金连跌两天，明天流入概率较大。

　　南下资金连续第二天流出，且流出大增到40多亿!再次强调：南下比北上资金更聪明!这也意味短难以继续上攻。

　　今天上涨后，看多比例维持到73%的高位，第一天的一致看多有利于短线上攻，但连续看多，则意味着短线压力(因为看多之心不变，而做多之力却不足了……)!

　　最后说创业板。这话得从上周四说起，我在周三预测周四就可能反弹，结果当日创业板连跌之后首次个股涨多于跌的，周五指数继续跌，但个股继续涨多跌少，且上涨比例为各市场第一，即暗涨了两天!

　　我周末明确说，主客观上不可能一直压着指数涨个股，所以明确提出本周初指数会暴涨百点!权重会在这波反弹后期再次走强掩护撤退。

　　但没想到周一就实现百点上涨!所以提出主板再度走强，冲3629乃至3650，结果再次一日实现!但周二创业板走势依然很有内容!

　　前三小时创业板指数虽然多次翻红，个股却一直涨少跌多，也就是拉权重预言初步实现，但是否掩护撤退?

　　最后一小时，个股上涨比例也“翻红”，显然是指数或被整个看多氛围带上来的。

　　这种被动上涨，岂能久乎?

　　看在资金还在不断流入低价股低估值股，看在中信和其他机构的矛盾，看在去年七月走势的份上(这个听过直播的群友明白什么意思)，继续维持上升通道(图一)，估计虽然要跌一天半天，但上升通道的中轴3635-上轨3655之间就足以支撑。

　　但未来几个月，突破，突破，继续突破的趋势不变!