股指期货套利

第1位网友观点：

　　挑战股指期货对冲套利一百万的第十九天，昨天一共操作了两手，第二手选择的点位不算太好，一开始，走势看起来已经高位回调，我开仓做空if多ic后，if又走出了一波拉升的走势，而且ic还是跟if走反向，没有对冲要求的走向一直，结果导致盘中浮亏到了一万五左右，但是没事，股指对冲，浮亏一万五是很正常的，收盘的时候，浮亏回到了两千八，所以持仓过夜，现在，昨天做的空if多ic在这波回调中，已经盈利平仓了，盈利还可以，六千多块钱，还不错!!下午继续看看!!#股指期货# #期货# #期货[超话]#

第2位网友观点：

　　A股股指期货是罪魁祸首。自从推出股指期货后这几年，A股基本没这么涨过。

　　几个人组成的一个团队，采用程序化交易期指，一年可以赚几千万，现在A股推升很难，但砸盘要做空容易，一有风吹草动，就有人利用指数期货大举做空套利，所谓期指对冲风险就是一个谎言笑话

第3位网友观点：

　　挑战股指期货对冲套利一百万的第三天，今天早盘操作的空if多ic已经盈利平仓了。盈利不多，但是下午有事出去，所以有利润我就平仓了。明天再继续[灵光一闪][灵光一闪]#股指期货沪深300[超话]# #期货[超话]#

第4位网友观点：

　　有人说中国的股市不如赌场，赌场还能看到对方的底牌，最起码交易制度是一样的。但是股票市场因为散户和机构的资金不对等，所以机构能实现T+0，盘中可以实现套利或者利用股指期货和做空。

　　T+1对散户确实是不公平 ，因为机构可以看到散户投资者的底牌 。散户投资者损失惨重。

　　但如果什么时候实行T+0，散户和机构同步，当天买卖没有涨跌停限制，因为风险一样机构也不敢冒险左右市场，反而相对安全。#今日复盘# #股票#

第5位网友观点：

　　股指期货对外资开放，为什么不能对散户开放?

　　T+0，双向交易，是任何机构都可以套利的工具，为什么散户没有?

第6位网友观点：

　　股指期货三种交易模式之比较 与传统人工分析和下单的交易方式相比，程序化交易具有投资策略一贯性、操作客观性、下达指令准确性等优势，必将取代传统交易方式成为市场的主流操作模式。而股指期货的交易原则与交易特点为程序化交易模式提供了基础。程序化交易策略通常包括三个方向：高频交易、趋势交易和套利交易。

　　高频交易就是根据期指的交易规则，在日内频繁做T+0交易。以当前期指合约价格为准，开(平)仓1手期指合约的交易成本大约为100元。期指合约每波动0.2点即60元，当盈利超过0.4点即可平仓头寸，同样当浮亏达到0.4点需要及时止损。高频交易的优势在于风险相对较小，因为每次交易产生的盈亏有限，主要依靠交易次数实现总体盈利，因此其累计手续费过高的缺点也同样明显。

　　趋势交易主要以技术分析为交易依据，通过使用大量的技术指标来判断当前市场的行情发展方向。由于不同指标的判断结果不尽相同，因此需要给所使用的技术指标设置权重，比如均线系统与MACD趋势指标在判断行情出现多空转变的中期趋势时较为准确，当选择交易方向时可将此类指标权重上调;而KD、RSI等强弱指标判断行情走势短期有效，中长期较为滞后，因此当决定开(平)仓买卖点时可增加此类指标的权重。趋势交易属于中长线交易类型，短期可能存在浮亏风险，但中长期盈利较为稳定。

　　套利交易主要以低风险的对冲交易为主，类型有期现套利、跨期套利等。虽然日前期指市场同时存在4个月份的合约，但只有主力合约的成交量活跃，远期合约的成交量普遍较低，不具备跨期套利的交易条件。因此目前期指的套利模式只能选择期现套利。当期指合约价格与现指指数的价差超过套利成本时，程序化交易被触发，买入现货同时开仓卖出期指合约，持仓至合约交割日时双向平仓。现货交易对象以50ETF、180ETF、深100ETF为主体，在设置买入组合时还需根据不同ETF品种与现指指数的相关性调整买入份额。套利交易的优势在于交易风险较低，但执行程序化交易时，由于不同ETF品种与现指存在跟踪误差，对于买入份额的准确性要求较高。

第7位网友观点：

　　今天资本市场企稳，大A股探底回升[灵光一闪]

　　股指期货今早有个情绪套利的机会[灵光一闪]IH,IC,IF探底回升[呲牙]

　　硅铁是前天我发的微头条，我发微头条不是告诉大家买买买，冲冲冲!

　　而是告诉大家我们买任何合约，总得有个说服自己的理由吧!

　　所有的消息均是我的主观判断，仅供技术交流，不作为买卖依据!

　　所有主观判断都是短周期的1-2天[呲牙]

　　你赚了说明你有能力[灵光一闪]

　　[灵光一闪]市场有风险，投资需谨慎!

第8位网友观点：

　　券商板块走势今天够坑人了，上午拉指数，下午砸盘，都是一拨人干的，怀疑他们在做股指期货来回套利。